Технический анализ криптовалют

#	Монета	Резюме	Скользящие средние	Осциляторы
1	Bitcoin BTC	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
2	XRP XRP	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
3	Ethereum ETH	Покупать	Покупать	Нейтрально
4	Solana SOL	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
5	Dogecoin DOGE	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
6	Cardano ADA	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
7	Sui SUI	Нейтрально	Покупать	Нейтрально
8	Chainlink LINK	Покупать	Покупать	Нейтрально
9	Hedera HBAR	Продавать	Продавать	Нейтрально
10	Litecoin LTC	Нейтрально	Покупать	Нейтрально
11	Shiba Inu SHIB	Нейтрально	Покупать	Нейтрально
12	Avalanche AVAX	Покупать	Активно покупать	Продавать
13	Pepe PEPE	Покупать	Активно покупать	Нейтрально
14	BNB BNB	Покупать	Активно покупать	Нейтрально
15	Stellar XLM	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
16	Aave AAVE	Покупать	Активно покупать	Продавать
17	Bonk BONK	Нейтрально	Покупать	Продавать
18	Polkadot DOT	Покупать	Покупать	Нейтрально
19	NEAR Protocol NEAR	Покупать	Активно покупать	Продавать
20	Pudgy Penguins PENGU	Покупать	Покупать	Нейтрально
21	Toncoin TON	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
22	FLOKI FLOKI	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
23	Ondo ONDO	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
24	TRON TRX	Нейтрально	Продавать	Нейтрально
25	GALA GALA	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
26	JasmyCoin JASMY	Покупать	Активно покупать	Продавать
27	Render RENDER	Нейтрально	Покупать	Продавать
28	Ether.fi ETHFI	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
29	Algorand ALGO	Продавать	Продавать	Нейтрально
30	dogwifhat WIF	Продавать	Активно продавать	Нейтрально
31	Uniswap UNI	Нейтрально	Покупать	Нейтрально
32	Lido DAO LDO	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
33	Curve DAO CRV	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
34	Internet Computer ICP	Продавать	Продавать	Нейтрально
35	Notcoin NOT	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
36	Decentraland MANA	Продавать	Продавать	Нейтрально
37	Bittensor TAO	Покупать	Активно покупать	Нейтрально
38	Artificial Superinte... FET	Продавать	Активно продавать	Нейтрально
39	Sei SEI	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
40	VeChain VET	Продавать	Активно продавать	Нейтрально
41	dYdX DYDX	Нейтрально	Продавать	Нейтрально
42	Filecoin FIL	Продавать	Нейтрально	Нейтрально
43	Bitcoin Cash BCH	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
44	Zcash ZEC	Продавать	Продавать	Нейтрально
45	World Liberty Financ... WLFI	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
46	Ethereum Classic ETC	Покупать	Покупать	Нейтрально
47	Aster ASTER	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально
48	Pump PUMP	Нейтрально	Покупать	Продавать
49	Worldcoin WLD	Покупать	Активно покупать	Продавать
50	POL (ex-MATIC) POL	Нейтрально	Нейтрально	Нейтрально

На этой странице коротко представлена информация о текущем состоянии цены самых популярных криптовалют:

В разделе Таймфрейм можно выбрать временной период по которому будут представлены данные на текущий момент – от 15 минутного графика (15m) до недельного (1W);
Поле Резюме позволяет отфильтровать монеты по итоговому сигналу анализа, например, показать только те, которые стоит рассмотреть для покупки или продажи;
В поле Скользящие средние можно отфильтровать монеты по сигналам скользящих средних;
Поле Осцилляторы отображает результаты анализа по осцилляторам;
Кнопка Сбросить фильтры возвращает все фильтры в состояние «по умолчанию».

Что такое технический анализ и зачем он нужен

Технический анализ (ТА) – это системный подход к оценке потенциального движения цены на основе исторических данных: графиков цены, объемов торгов и индикаторов. В отличие от фундаментального анализа, который пытается ответить на вопрос «почему этот актив стоит именно столько?», технический анализ в большинстве случаев отвечает на вопрос: «когда и где входить в сделку и выходить из нее?».

Как происходит трейдинг криптовалют с ТА? В большинстве случаев технический анализ криптовалют происходит в три этапа:

Сначала трейдер оценивает текущую ситуацию на рынке;
Затем ищет похожие ситуации в прошлом: в движении цены, объемах и индикаторах (их еще называют паттернами);
После этого на основе найденных паттернов он строит прогноз будущего движения цены актива.

На последнем этапе важно понимать следующее:

Индикаторы не предсказывают движение рынка с математической точностью – они показывают условия на рынке, которые трейдер может интерпретировать как сигналы. Например, если индикатор указывает на покупку, это значит, что в похожих ситуациях в прошлом цена чаще росла;
Индикаторы строятся на основе цены и объема. А цена и объем – это главные данные, на которые опирается трейдер.

Несмотря на перечисленные выше ограничения, в криптовалютном трейдинге технический анализ приобрел особое значение из-за юности рынка и отсутствия широкого набора аналитических инструментов (но ситуация становится все лучше). По данным Binance, ТА стоит на втором месте по частоте использования среди всех возможных подходов при торговле Биткоином – сразу после алгоритмической торговли Алгоритмическая торговля это автоматическая торговля на финансовых рынках с использованием компьютерных алгоритмов, которые выполняют сделки по заранее заданным правилам без участия человека. Закрыть . Такая популярность, в частности, обеспечивается постулатами технического анализа. Рассмотрим их подробнее.

Пять постулатов ТА

Весь технический анализ строится на нескольких фундаментальных допущениях:

Рынок учитывает все. График цены – это отражение поведения всех участников рынка: инвесторов, трейдеров, маркетмейкеров Маркетмейкеры это крупные профессиональные участники рынка, которые обеспечивают ликвидность, постоянно выставляя заявки на покупку и продажу активов и зарабатывая на разнице между ценами (спреде). Закрыть , арбитражников Арбитражники это участники рынка, которые зарабатывают на разнице цен одного и того же актива на разных площадках или рынках, покупая дешевле и одновременно продавая дороже. Закрыть и прочих. Любая общеизвестная информация (например, реакция рынка на те или иные новости) по умолчанию уже «вшита» в текущую цену;
Цены движутся трендами. А у трендов есть инерция. Это значит, что начавшееся движение чаще продолжается, чем разворачивается – до тех пор, пока не появятся явные признаки смены направления. Когда цена растет, трейдеры говорят о бычьем тренде (восходящий тренд), когда падает – о медвежьем (нисходящий тренд);
История повторяется в иной форме. Рыночная психология неизменна: страх, жадность, нерешительность и прочие свойственные людям эмоции, отражаются в одних и тех же ценовых конфигурациях. Именно поэтому паттерны, описанные еще в середине XX века, продолжают работать и сегодня;
Уровни поддержки и сопротивления. Так называют зоны, в которых скапливаются ордера на покупку или продажу. В таких местах случаются резкие изменения цен – пробои уровней и отскоки от них;
Одного источника сигнала недостаточно для сделки. Любой сигнал требует подтверждения от другого сигнала, а в идеале – от сигнала, работающего на другом принципе. Например, профессиональный трейдер может одновременно учитывать направление тренда, уровни поддержки/сопротивления, ценовые паттерны, показатели индикаторов и данные по текущим объемам торгов – и входить в сделку только при совпадении сигналов из нескольких источников.

Инструменты технического анализа

За годы развития технического анализа трейдеры и аналитики создали множество инструментов. В целом их можно разделить на шесть основных категорий:

Трендовые инструменты – линии тренда и скользящие средние (SMA, EMA и прочие). Скользящие средние используются для сглаживания рыночного шума Рыночный шум это случайные и краткосрочные колебания цен, не отражающие фундаментальных факторов и затрудняющие выявление реальных рыночных тенденций. Закрыть и показывают преимущественное движение цены за выбранный временной промежуток (период). Часто используемые паттерны: пересечение цены со средней или пересечение двух средних разных периодов;
Осцилляторы – RSI, MACD, Стохастик и другие. Осцилляторы имеют шкалы, в рамках которых колеблются их данные. Такая форма отображения позволяет выявлять зоны «перегретости» рынка – их еще называют зонами перекупленности/перепроданности. Например, RSI выше 70 сигнализирует о возможном приближении снижения цены (коррекции), ниже 30 – о возможном приближение повышения цены (отскоке);
Индикаторы волатильности – полосы Боллинджера, ATR и другие инструменты. Они помогают оценить, насколько сильно и быстро меняется цена. Например, затухание ATR и сужение полос Боллинджера могут указывать на возможное резкое изменение цены;
Объем – OBV, Volume Profile. Объемы указывают на количество сделок, которые трейдеры совершают по определенной цене. Движение цены, подтвержденное большим объемом, значительно надежнее движения без такого подтверждения. Например, Volume Profile показывает, на каких ценовых уровнях сосредоточена основная масса сделок трейдеров – к таким местам на графике цена может притягиваться или отталкиваться от них;
Графические или ценовые паттерны – «голова и плечи», «двойное дно/двойная вершина», «флаги», «треугольники» и т.д. Сюда же относятся свечные паттерны – особый подраздел графических паттернов – наследие японских трейдеров. Паттерны выглядят как специфические конфигурации цены на графике, и отображают психологическое поведение массы трейдеров: борьбу за ценовые уровни, накопление и распределение рыночных ордеров трейдеров;
Дополнительные инструменты. Помимо классических инструментов технического анализа, трейдеры используют множество дополнительных методов. Они помогают считать волны, определять ключевые уровни, предсказывать развороты и т.д. К таким инструментам относятся, например: сетка Фибоначчи (для определения уровней разворота и продолжения движения), облако Ишимоку (комплексный индикатор из японской торговой системы), волновая теория Эллиота и методы Ганна

Крипторынок и особенности использования ТА

Технический анализ криптовалют не отличается от анализа других инструментов, однако имеет свои особенности, которые необходимо учитывать:

Крипторынок работает круглосуточно, без выходных и праздников. Это устраняет гэпы (ценовые разрывы), которые характерны для фондового рынка, и делает график более «чистым» с точки зрения технических паттернов;
Высокая волатильность (быстрое изменение цен) и огромное число торговых роботов создают повышенный уровень рыночного шума, особенно заметный на небольших торговых периодах (таймфреймах);
Децентрализованность рынка. Цены на криптовалюты могут сильно отличаться, так как данные поступают из разных источников. Из-за этого объемы, значения индикаторов и паттерны на разных биржах тоже могут различаться.

Все это не делает технический анализ неприменимым к торговле на крипторынке, но накладывает специфические ограничения.

Ограничения технического анализа на крипторынке

В основе технического анализа лежит вероятностный механизм. Поэтому некоторые его инструменты могут быть неудобны для применения на крипторынке. Ниже представлен список проблем, с которыми может столкнуться трейдер при использовании ТА на рынке криптовалют:

Манипуляции. На крипторынке существуют крупные держатели монет – так называемые киты. Их действия способны резко изменить динамику цены и нивелировать сигналы индикаторов и паттернов. Технический анализ позволяет видеть результат их действий на графике, но не может предупредить о них заранее;
Низкая ликвидность альткоинов (всех валют, кроме биткоина). Для многих альткоинов характерен низкий объем торгов на биржах, из-за чего даже небольшие сделки могут существенно влиять на цену. А это ведет к росту количества ложных пробоев и некорректным сигналам осцилляторов;
Чувствительность к новостям. Заявления регуляторов, листинги, взломы бирж, хардфорки и прочие события (не только из мира криптовалют) – все это может резко поменять техническую картину, которую видит трейдер. В такие моменты цена движется не по привычным закономерностям, а из-за быстрого изменения ожиданий участников рынка.

При этом технический анализ остается одним из ключевых инструментов криптовалютных трейдеров – во многом из-за того, что крипторынок все еще формируется, и здесь нет устойчивых методов оценки, которые стабильно работали бы лучше. В сочетании с фундаментальным и ончейн-анализом Ончейн-анализ это метод анализа данных блокчейна (транзакций, адресов, балансов) для оценки поведения участников сети и состояния рынка. Закрыть , а также другими подходами, ТА позволяет выстраивать более надежную систему для оценки ситуации и прогнозирования движения цены.

Таймфреймы, криптовалюта и ТА

Считается, что технический анализ криптовалют определяется временным интервалом (таймфреймом), на котором этот анализ происходит. На таком специфическом рынке как рынок криптовалют, эта зависимость выражена особенно ярко.

На младших таймфреймах или коротких интервалах (минутные и часовые графики) уровень рыночного шума значительно выше, чем на фондовом рынке. Торговля 24/7, высокая волатильность и активность алгоритмических стратегий приводят к частому формированию ложных сигналов. Показатели объема торгов на коротких интервалах тоже часто не отражают общие данные по рынку, и могут быть применимы только к отдельной торговой площадке. На дневных и недельных графиках влияние шума снижается, а ценовые движения становятся более плавными. Потому опытные трейдеры рекомендуют использовать технический анализ на таймфреймах от дня и выше.

Технический анализ остается одним из ключевых инструментов на криптовалютном рынке. В сочетании с ончейн-анализом, анализом кластеров и стакана заявок Биржевой стакан таблица, которая показывает все текущие лимитные заявки трейдеров в реальном времени. Закрыть , а также фундаментальным анализом, он позволяет более точно оценивать ситуацию на рынке и принимать взвешенные торговые решения.

Александр Зыль

Технический анализ криптовалют: сигналы покупки и продажи