Дисклеймер
Стохастик – это индикатор технического анализа, который позволяет выявлять возможные развороты и замедления тренда. Он относится к осцилляторам, его значения могут изменяться от 0 до 100 %, а важными уровнями считаются значения 20 и 80.
Стохастический осциллятор был создан в 1950-х годах американским трейдером Джорджем Лейном. Изучая графики акций, он разработал формулу, показывающую, где в текущий момент находится цена: возле своего максимума или минимума за определенный период. Изначально Лейн использовал период 14 торговых сессий. С тех пор стохастический осциллятор вошел в число основных инструментов технического анализа.
Главное по теме
- Значения стохастика выше 80 – актив перекуплен, ниже 20 – перепродан;
- Пересечение %K и %D – основной сигнал для входа в сделку: покупаем, когда %K пересекает %D снизу вверх, продаем – когда сверху вниз;
- Дивергенции между ценой и стохастиком (ситуации, когда цена достигает нового максимума или минимума, а линии стохастика это не подтверждают), можно воспринимать как сигнал о слабости текущего тренда и возможном развороте;
- Этот индикатор позволяет находить расхождения между движением цены и направлением индикатора. Например, если цены образуют последовательность новых пиковых значений, а стохастику при этом не удается подняться выше своих предыдущих пиков, можно воспринимать это как сигнал к продаже актива;
- Стохастик важно комбинировать с другими индикаторами для подтверждения сигналов и определения силы тренда.
В чем суть стохастика
Индикатор стохастик базируется на простой и понятной идее:
- При восходящем тренде цены закрытия обычно располагаются ближе к верхней границе разброса цен от минимальной до максимальной за выбранный период;
- При нисходящем тренде цены закрытия имеют тенденцию располагаться ближе к нижней границе этого диапазона.
Настройки стохастика
Чтобы добавить индикатор Stochastic oscillator в TradingView, нажмите меню Indicators и в строке поиска введите Stochastic. Появится список разных модификаций – для начала выберите самый простой вариант Stochastic .
После добавления на график вы увидите внизу окно, где строятся две линии в пределах диапазона от 0 до 100:
- %K – основная линия (в TradingView она синего цвета). Эта линия строится по последним свечам выбранного периода и показывает, находится ли текущая цена закрытия ближе к минимуму или к максимуму цен за рассчитываемый период (чаще всего 14 периодов);
- %D – сглаженная версия %K (обычно оранжевого цвета). Она строится как скользящая средняя от %K и помогает уменьшить краткосрочные «шумы», делая сигнал более плавным и удобным для анализа.
Настройки стохастика позволяют регулировать его чувствительность к рыночному шуму и краткосрочным движениям цены. Это помогает уменьшить количество ложных сигналов.
- %K Length – продолжительность основного периода расчета (по умолчанию в TradingView %K=14). Увеличение периода сглаживает колебания, но сигналы появляются реже;
- %K Smoothing (сглаживание) – дополнительное усреднение %K, чтобы линия индикатора стала более плавной;
- %D Smoothing – скользящая средняя от %K;
- Timeframe – временной интервал, на котором отображается индикатор. По умолчанию он равен «Chart» (такой же, как у графика), но вы можете выбрать другой таймфрейм, например, чтобы видеть стохастик с 4-часового графика, находясь на 1-часовом;
- Inputs in status line (входные данные в строке состояния) – это переключатель, который позволяет отображать или скрывать настройки (например, 14, 3, 3) в верхнем левом углу графика, рядом с названием индикатора.
Стандартные настройки подходят для большинства ситуаций. При необходимости можно адаптировать индикатор под свои задачи. Например, для коротких внутридневных сделок требуется, чтобы индикатор быстро реагировал. Поэтому трейдеры устанавливают меньшие периоды (%K = 9, %D = 3). Для среднесрочной и долгосрочной торговли важно отфильтровать шум, поэтому используются более медленные параметры (%K = 21, %D = 9).
Как рассчитать стохастик: формула
Формула стохастического осциллятора применяется для расчета значений, которые показывают, где находится текущая цена актива относительно его диапазона за выбранный период:
%K = (Цена закрытия – Минимум за период)/(Максимум за период – Минимум за период) * 100
- Цена закрытия – текущая цена актива;
- Минимум за период – самая низкая цена за выбранный период;
- Максимум за период – самая высокая цена за выбранный период;
Чтобы получить значение в процентах, результат умножают на 100.
Для получения линии %D используется скользящее среднее от %K. Обычно это простое скользящее среднее (SMA) за 3 периода.
Как использовать стохастик в торговле
Стохастический осциллятор применяют для поиска зон перекупленности и перепроданности:
- %K выше 80 или %D выше 80 – зона перекупленности, возможен разворот вниз;
- %K ниже 20 или %D ниже 20 – зона перепроданности, возможен разворот вверх;
- %K пересекает %D снизу вверх – сигнал для покупки;
- %K пересекает %D сверху вниз – сигнал для продажи;
- Новый максимум цены без нового максимума стохастика – сигнал о слабом тренде и возможном развороте;
- Достижения ценой нового минимума без нового минимума стохастика – возможен разворот вверх.
Рассмотрим использование стохастического осциллятора со скользящими средними.
- 3 мая цена биткоина находится ниже скользящей средней – это сигнализирует о нисходящем тренде;
- 4 мая стохастик входит в зону перепроданности (значения %K и %D опускаются ниже 20 – это дополнительный сигнал о слабой силе тренда и возможном развороте);
- 6 мая стохастик (синяя линия) пересечет сглаженную (оранжевая) снизу вверх, происходит разворот тренда – это может быть сигналом к покупке.
Стохастический индикатор и дивергенция
Стохастик помогает выявить дивергенцию – ситуацию, когда цена движется в одну сторону, а индикатор – в другую. Такой сигнал предупреждает о возможном развороте тренда.
Медвежья дивергенция
Медвежья дивергенция – ситуация, когда цена достигает нового максимума, а стохастик показывает более низкий максимум. Такой сигнал говорит о вероятном окончании роста и начале коррекции.
Рассмотрим, как это выглядит на графике:
- Цена идет вверх и последовательно делает новые максимумы;
- Стохастик при этом показывает меньшие максимумы, даже когда цена растет.
Получается классическая медвежья дивергенция: цена и стохастик «смотрят в разные стороны».
Бычья дивергенция
Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда цена обновляет минимум, а стохастик формирует более высокий минимум. Это указывает на ослабление нисходящего тренда и возможный разворот вверх.
- Цена снижается и обновляет локальные минимумы;
- Стохастик в свою очередь формирует более высокие минимумы, что указывает на снижение влияния продавцов.
Выводы: нисходящий тренд постепенно теряет импульс, давление со стороны продавцов ослабевает. Вероятность разворота или роста выше, чем продолжения снижения. Стохастик подсказывает, что цена может замедлить падение, а затем отскочить вверх к ближайшему уровню сопротивления. Таким образом индикатор помогает заранее заметить подготовку рынка к росту.
Преимущества и недостатки индикатора стохастик
Мнение эксперта
На волатильных рынках стохастик не отличается высокой точностью. Его стоит комбинировать с другими индикаторами. Хорошие результаты получаются при использовании скользящих средних, RSI, а также MACD и уровней Фибоначчи.
Егор Мицкевич
Заключение
Стохастик – это один из самых популярных осцилляторов в трейдинге. Он используется для поиска перекупленности и перепроданности, а также получения сигналов о возможных разворотах цены. Для повышения качества сигналов его важно комбинировать с другими инструментами. Оптимальные настройки для новичков и для большинства торговых стратегий – стандартные, они обеспечивают баланс между точностью сигналов и чувствительностью индикатора. Опытные трейдеры могут изменять настройки под конкретные активы и таймфреймы.
Источники
- Стохастический осциллятор: что это такое, как он работает и как его рассчитать https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp;
- Stochastic Oscillator https://coinmarketcap.com/academy/glossary/stochastic-oscillator.
