Стохастик — это один из самых популярных индикаторов технического анализа, который используется для оценки состояний рынка, а именно, для определения зон перепроданности и перекупленности. Этот индикатор широко применяется трейдерами на различных финансовых рынках: на фондовых и товарных рынках, а также в валютной торговле.
В этой статье мы подробно разберем, что такое стохастик, как им пользоваться, а также обсудим его сильные и слабые стороны. 👇
Стохастик: история возникновения
История stochastic oscillator начинается с исследований вероятностных процессов и статистики, что делает его не только инструментом технического анализа, но и примером применения научных теорий в финансовом анализе.
Создание стохастика берет свое начало в 1950-х годах. Разработчиком этого индикатора является Джордж Лейн, американский трейдер и аналитик, который посвятил много времени исследованию рыночных данных и поведению цен на финансовых рынках. Лейн использовал свой опыт в техническом анализе для разработки инструмента, который мог бы предсказать моменты, когда актив находится в зоне перекупленности или перепроданности.
Стохастик отличается от традиционных индикаторов, таких как цена или объем торгов, так как он измеряет скорость или импульс движения цен, что позволяет точнее предсказывать развороты тренда. Лейн подчеркивал важность расхождений между ценой и индикатором. Когда актив движется в одном направлении, а стохастик показывает противоположное, это может свидетельствовать о возможном развороте тренда.
Изначально stochastic был предназначен для анализа ценовых колебаний акций, однако со временем его использование распространилось на другие финансовые инструменты, такие как валютные пары, товарные фьючерсы и криптовалюты. Важным моментом в разработке индикатора стало использование двух линий: основной линии (%K) и сигнальной линии (%D). Эти линии показывают текущую цену относительно диапазона цен за определенный период, что позволяет трейдерам оценивать, насколько сильно актив перекуплен или перепродан.
Настройки стохастика и принцип работы
Суть стохастика заключается в измерении текущего положения цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период. Основная задача стохастика — анализировать, как расположена текущая цена актива по отношению к максимальной и минимальной ценам за выбранный период. Когда цена актива близка к верхней границе диапазона, это может свидетельствовать о том, что актив перекуплен, и существует вероятность коррекции вниз. В случае если цена находится у нижней границы диапазона, это может указывать на перепроданность, и финансовый актив может начать расти.
Стохастик состоит из двух линий: %K и %D. Линия %K — это основная линия осциллятора, которая рассчитывается как процентное соотношение между текущей ценой закрытия и диапазоном цен за определенный период (между максимальной и минимальной ценами). Линия %D — это скользящая средняя линии %K, обычно с периодом 3. Линия %D служит для сглаживания данных и помогает уменьшить количество ложных сигналов. На графике линии осциллятора колеблются в диапазоне от 0 до 100.
Основные параметры стохастического осциллятора
- %K — основная линия осциллятора, которая используется для анализа трендов и оценки текущего положения цены в пределах ценового диапазона;
- %D — сигнальная линия, являющаяся скользящей средней линии %K. Она помогает смягчить колебания данных и служит для выявления более четких сигналов, уменьшая вероятность ложных срабатываний.
На графике %K и %D изображены в виде сплошных линий. В торговых платформах изображение стохастического осциллятора и настройки задаются по умолчанию. Однако трейдеры могут изменять эти параметры в зависимости от своих предпочтений или требований торговой стратегии.
Важно отметить, что при уменьшении значений %K и %D осциллятор становится более чувствительным к колебаниям цен и может давать больше ложных сигналов. Это происходит потому, что короткие периоды фиксируют более частые изменения цен. В результате это может приводить к появлению сигналов, которые не отражают реальных изменений тренда. В то время как увеличение значений периода снижает чувствительность осциллятора, что приводит к более редким, но, как правило, более надежным сигналам. Это также способствует устранению шума на рынке.
Также в некоторых платформах участники рынка могут изменять тип скользящей средней, которая используется для расчета линии %D, например, выбирая простую скользящую среднюю (SMA) или экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Эти изменения позволяют настроить осциллятор под индивидуальные предпочтения и улучшить его точность в соответствии с особенностями торгового подхода.
Кроме того, большинство торговых платформ позволяют настраивать уровни перекупленности и перепроданности (обычно на уровне 80 и 20), чтобы адаптировать осциллятор под текущие рыночные условия.
Стохастик: как использовать в торговле
Стохастик является очень полезным инструментом для определения точек входа и выхода на рынок. Основные сигналы для торговли с использованием этого индикатора связаны с перекупленностью и перепроданностью рынка, пересечением линий %K и %D, а также расхождением индикатора и графика. Стоит отметить, что, как и любой другой осциллятор, стохастик демонстрирует максимально качественные сигналы, если финансовый инструмент проторговывается в ценовом коридоре (флэт).
Торговля в зонах перекупленности и перепроданности
Анализ данных зон является одним из самых распространенных сигналов, которые аккумулирует стохастик.
- Перекупленность. Это состояние, при котором цена актива значительно выросла за короткий промежуток времени, и рынок может считаться «перегретым». Это может означать, что цена актива стала чрезмерно высокой и существует риск ее коррекции. Обычно это сигнализирует о том, что на рынке наблюдается слишком много покупок, и это может привести к последующему снижению цен, когда покупатели утратят интерес к активу. Такую ситуацию мы можем наблюдать, когда цена актива слишком высока по отношению к диапазону цен за последние 14 периодов (или выбранный вами период). В этом случае стохастик поднимется выше уровня 80. Это может означать, что актив перекуплен, и существует вероятность коррекции или падения. В результате формируется сигнал для продажи;
- Перепроданность. Состояние рынка, при котором цена падает слишком быстро или сильно. Это означает, что цена финансового актива слишком низка, и существует вероятность ее восстановления или роста. Перепроданность часто воспринимается как сигнал для покупки, если рынок начинает корректироваться вверх. В этом случае стохастик опускается ниже уровня 20. Это может означать, что актив перепродан, и существует вероятность роста. Такое развитие событий может служить сигналом для покупки.
На дневном графике EURUSD при стандартных настройках индикатора (14, 3, 3) были получены сигналы о смене тенденции. Важно отметить, что стохастический осциллятор, как и любой другой индикатор, не дает 100% уверенности в получении качественного торгового сигнала. Он лишь помогает трейдеру анализировать рыночные условия и в зависимости от навыков и опыта принимать соответствующие решения.
Точки пересечения линий %K и %D
Довольно часто трейдеры используют пересечения линий %K и %D для подтверждения сигналов о возможных разворотах. Когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз, это может быть сигналом для продажи. Когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх, это может быть сигналом для покупки.
Для подтверждения сигнала желательно, чтобы пересечение происходило в пределах зоны перекупленности (для продаж) или перепроданности (для покупок). Например, пересечение линий в области 80 (перекупленности) может служить дополнительным подтверждением для продажи. Однако даже подтверждение сигнала выше или ниже диапазона уровней перекупленности и перепроданности не гарантирует качественную точку входа. Если обратить внимание на предыдущий дневной график EURUSD, то и выше 80 и ниже 20 линии %K и %D пересекли друг друга довольно много раз с разных позиций. И несмотря на то что смена тренда на графике все же происходила, осциллятор при этом аккумулировал довольно много ложных сигналов.
Дивергенция (расхождение)
Дивергенция — это ситуация, когда движение цены финансового актива (акция, фьючерс, валютная пара, криптовалюта) и показания индикатора идут в противоположные стороны. Это означает, что цена и индикатор не совпадают в своих направлениях, и эта ситуация может быть сигналом о возможном развороте тренда. Расхождение быть бычьим (нисходящим) или медвежьим (восходящим).
- Бычья дивергенция происходит, когда цена актива достигает новых минимумов, но индикатор не подтверждает эти изменения, показывая более высокие значения. Это может означать замедление падения цены и вероятность разворота тренда вверх с возможностью открыть позицию на покупку;
- Медвежья дивергенция наблюдается, когда цена актива достигает новых максимумов, но индикатор не подтверждает эти новые вершины, а наоборот, начинает снижаться. В результате восходящий тренд теряет силу и существует вероятность коррекции или разворота вниз.
Конвергенция — противоположное дивергенции понятие, т.е. схождение ценовых минимумов финансового актива при противоположном движении математического индикатора. В отношении этого явления трейдеры чаще используют термин «бычья дивергенция».
На графике изображен сигнал расхождения индикатора и финансового инструмента, в результате которого дважды произошла смена тенденции на дневном таймфрейме.
Сочетание с другими индикаторами
Стохастический осциллятор часто используется в комбинации с другими индикаторами, чтобы повысить точность сигналов. Например, его можно комбинировать с трендовыми индикаторами, такими как скользящие средние, чтобы фильтровать ложные торговые сигналы.
Также часто используют комбинацию стохастика с индикатором RSI (Индекс относительной силы), MACD или полосами Боллинджера. Когда несколько индикаторов показывают сходные сигналы, это может служить более сильным подтверждением возможного разворота или продолжения тренда, а также входом или выходом из торговой позиции.
Стохастик: преимущества и недостатки
Как и любой другой инструмент технического анализа, стохастик имеет свои преимущества и недостатки.
Заключение
Стохастик — это один из инструментов технического анализа, который широко используется участниками финансовых рынков. Как и любой другой осциллятор, стохастик демонстрирует наиболее качественные торговые сигналы в боковом рынке (флэт). Стоит учитывать, что торговый коридор должен быть как можно шире, чтобы с сохранением соотношения риск/прибыль можно было торговать от нижней до верхней границы и наоборот.
Отметим, что применение индикатора требует определенной квалификации, опыта и навыков у трейдера. Стохастический осциллятор имеет свои недостатки, но при грамотном использовании является весьма эффективным инструментом.
Если вы хотите эффективно применять стохастик, важно учитывать не только его сигналы, но и общую рыночную ситуацию. Рекомендуется комбинировать его с другими методами анализа, чтобы повысить точность как для внутридневной торговли, так и для среднесрочной. Тщательное изучение рынка и практика помогут вам научиться использовать стохастик для успешной торговли.
