Дисклеймер
В условиях высокой конкуренции и нестабильности на финансовых рынках ключевой задачей для трейдера становится выбор стратегии, обеспечивающей прибыль при минимальных рисках. Для ее решения участники рынка используют различные подходы и инструменты технического анализа. Одним из таких инструментов является индикатор Аллигатор. Этот индикатор был разработан известным трейдером и аналитиком Биллом Вильямсом и является широко применяемым методом анализа.
В этой статье мы подробно рассмотрим, как пользоваться индикатором аллигатор в трейдинге, объясним принцип его работы, а также выделим основные преимущества и недостатки этого инструмента.
Индикатор Аллигатор: принцип работы
Индикатор Аллигатор (alligator indicator) — это трендовый индикатор, который визуально состоит из трех скользящих средних, расположенных на графике цен. Эти три линии называются «челюсть», «зубы» и «губы» Аллигатора, что отражает метафору, придуманную Биллом Вильямсом для описания поведения индикатора.
Индикатор Аллигатор был разработан для того, чтобы визуализировать поведение рынка через аналогию с поведением аллигатора, который «спит», «просыпается» и «ест».
Три линии — это три сглаженные скользящие средние с разными периодами и смещением, которые дают представление о разных временных рамках рынка:
- Челюсть Аллигатора. Самая длинная скользящая средняя, отображающая долгосрочную тенденцию;
- Зубы Аллигатора. Это средняя линия, показывающая среднесрочную тенденцию;
- Губы Аллигатора. Самая короткая линия, указывающая на краткосрочные изменения.
Настройка в торговых платформах
В настоящее время множество брокеров предоставляют удобные торговые платформы и веб-интерфейсы для анализа графиков. Аллигатор является одним из базовых инструментов, который легко настраивается в несколько кликов и отображается в виде линий на ценовом графике.
Для настройки индикатора Аллигатор выполните несколько элементарных шагов:
- Выберите интересующий вас финансовый актив. В этом примере — акции Chevron Corporation;
- Перейдите во вкладку «Индикаторы» и в поисковой строке найдите Alligator;
- После добавления инструмента на ценовом графике появятся соответствующие линии.
После вы можете настроить период и сдвиг линий.
На изображении видно, что индикатор представлен тремя сглаженными скользящими средними (Smoothed Moving Average) с разными параметрами. По умолчанию индикатор будет иметь стандартные параметры Билла Вильямса:
- Челюсть (синяя линия) — скользящая средняя с периодом 13, смещенная на 8 баров вперед;
- Зубы (красная линия) — скользящая средняя с периодом 8, смещенная на 5 баров вперед;
- Губы (зеленая линия) — скользящая средняя с периодом 5, смещенная на 3 бара вперед.
Если платформа позволяет, вы можете изменить эти значения, но лучше сначала попробовать стандартные.
Во вкладке «Стили» можно изменять вид отдельных линий (цвет и толщину).
В результате настроек на ценовой график будут наложены линии индикатора, с помощью которых участники рынка могут проводить анализ и принимать соответствующие торговые решения.
Торговые платформы позволяют сохранить шаблон, чтобы не настраивать индикатор заново при следующем открытии графика.
При выборе таймфрейма для анализа сигналов индикатора Аллигатор следует учитывать торговую стратегию. Для внутридневной торговли обычно подходят часовой и 4-часовой таймфреймы. Если же трейдер ориентируется на среднесрочные или долгосрочные стратегии, сигналы индикатора целесообразнее анализировать на дневных или недельных графиках.
Определение тренда при помощи индикатора Аллигатор
Для того чтобы понять, как пользоваться индикатором Аллигатор для определения тренда, необходимо рассмотреть следующие основополагающие принципы:
- Когда все три линии переплетаются или находятся близко друг к другу, аллигатор «спит». Это значит, что рынок остается в боковом движении. При такой фазе рынка трейдерам лучше воздержаться от входа в сделку, так как индикатор дает множество противоречивых и ложных сигналов;
- При начале тренда линии начинают расходиться — это фаза «просыпания» аллигатора. Когда линии начинают расходиться, это сигнализирует о появлении нового тренда и его направлении;
- Чем шире расхождение линий, тем сильнее тренд;
- Когда линии начинают сближаться снова, аллигатор «устает», и тренд может закончиться.
На примере дневного графика можно лучше понять, как работать с индикатором Аллигатор. Выделенные области демонстрируют, как фазы накопления и распределения периодически сменяют друг друга. При этом сигналы индикатора дают дополнительную информацию о динамике рынка и помогают выявлять боковые движения.
Необходимо помнить, что Аллигатор представляет собой математическую модель, в основе которой лежит принцип работы скользящих средних.
На практике это значит, что сигналы Аллигатора появляются с некоторой задержкой после начала тренда — это типично для большинства трендовых индикаторов. Поэтому его основной задачей является помощь трейдерам в определении текущего тренда и фазы консолидации рынка, а не в прогнозировании движения цены заранее. Такую ситуацию можно наблюдать на предыдущем дневном графике Chevron Corporation в выделенных областях восходящего и нисходящего тренда. В этом случае финансовый инструмент уже начал показывать динамику направленного движения, но индикатор начал давать лишь первоначальные сигналы, подтверждающие этот процесс.
Индикатор Аллигатор: как использовать в трейдинге
- Определение тренда. Если линии Аллигатора расходятся и направлены вверх — рынок находится в восходящем тренде. Если линии направлены вниз и расходятся — тренд нисходящий. На графике ниже мы указали зелеными и красными стрелками рост и снижение цены актива, исходя из сигналов Аллигатора;
- Вход в сделку. Лучшее время для входа — когда линии начинают расходиться после периода консолидации (флэта). Например, при восходящем тренде вход осуществляется после того, как зеленая линия (губы) пересекает красную (зубы) и синюю (челюсть) линии снизу вверх. При нисходящем тренде точку входа в шорт можно искать, когда зеленая линия (губы) пересекает красную (зубы) и синюю (челюсть) линии сверху вниз. Эти сигналы можно увидеть на графике ниже;
- Выход из сделки. Когда линии начинают сближаться — это сигнал к закрытию позиции, так как тренд может ослабнуть. В этом случае рынок вновь переходит в фазу накопления, а значит, преобладать будет боковое движение;
- Фильтрация сигналов. В сочетании с линиями поддержки и сопротивления, объемами или другими осцилляторами (например, «Чудесный осциллятор») Аллигатор помогает нивелировать эффект запаздывания и стать дополнительным сигналам, подтверждающим или отрицающим текущую рыночную конъюнктуру.
Практические советы:
- Используйте инструмент на дневных и часовых графиках, чтобы увидеть более четкие трендовые движения;
- Не рекомендуется торговать во время «сна» аллигатора — когда линии плотно переплетены, так как рынок в это время не имеет четкого направления. Исключением являются ситуации, когда трейдеры предпочитают именно торговлю в диапазоне цен от нижней до верхней границы канала или наоборот. При этом единственным условием должно быть соответствующая ширина этого канала, чтобы соотношение риск/прибыль была приемлема для входа в сделку;
- Комбинируйте Аллигатор с другими инструментами, например, с уровнем поддержки и сопротивления, чтобы повысить точность сигналов.
Акция компании Chevron Corporation в течение 8 торговых сессий показывает нисходящую тенденцию. Далее в акции начинается коррекция и возникает ложный пробой (ЛП) уровня сопротивления. Эта формация предполагает возобновление движения вниз, и мы видим, что после ложного пробоя следующий день действительно показывал снижение цены. Но затем финансовый актив пробивает уровень сопротивления и закрепляется выше этой точки на дневном графике. Эта ситуация указывает на то, что поведение цены явно изменилось и в акции появилась энергия для дальнейшего роста. Далее следуют одиннадцать дней восходящего тренда. При этом сигналы индикатора, действительно подтвердили это движение, но сформировались позже.
Этот пример демонстрирует синергию работы нескольких инструментов технического анализа, которые при понимании и должном опыте, помогают трейдерам более филигранно находить интересные ситуации на рынке.
Преимущества и недостатки
Заключение
Простота и наглядность делают индикатор Аллигатор популярным среди трейдеров с разным уровнем опыта и навыка. Однако, как и любой технический инструмент, он не дает 100% гарантии успеха, поэтому стратегия «Аллигатор» Билла Вильямса должна использоваться в комплексе с другими методами технического анализа при соблюдении правил риск-менеджмента.
Правильное понимание и грамотное применение индикатора поможет трейдерам избежать ошибок и повысить эффективность торговли на финансовых рынках.
