Дисклеймер
Индикатор ADX (adx indicator) — это технический инструмент, который используется трейдерами для анализа силы тренда на финансовых рынках. Этот индикатор относится к трендовым и помогает определить, насколько сильна торговая тенденция, а также позволяет отличить трендовые движения от боковых. ADX был разработан в конце 70-х годов прошлого века и с тех пор стал одним из самых популярных инструментов среди технических аналитиков.
В этой статье мы подробно разберем, что такое индикатор ADX, как им пользоваться, а также опишем его преимущества и недостатки. 👇
Зачем нужен индикатор Average Directional Index
Основная цель участников финансовых рынков — извлечение прибыли. Для этого существует множество подходов и стратегий, однако опытные трейдеры знают, что самые прибыльные и сильные движения формируются, когда рынок находится в тренде. И здесь возникает несколько ключевых вопросов: как определить момент формирования будущего направленного движения цены? Как долго оно продлится? Где начнется остановка или коррекция? Когда произойдет смена тенденции? И, конечно, как правильно определить точку входа, чтобы присоединиться к крупным игрокам и получить максимальную выгоду?
Для ответа на эти вопросы трейдеры используют различные инструменты технического анализа. Это могут быть ценовые графики, анализ уровней поддержки и сопротивления, изучение динамики котировок, а также технические индикаторы. Один из таких индикаторов — ADX (Average Directional Index), который позволяет оценить силу тренда. Важно отметить, что ни один отдельно взятый технический инструмент не может ответить на все эти вопросы. Каждый инструмент предоставляет информацию, ориентированную на решение конкретных задач, исходя из математического алгоритма, разработанного создателями.
Индикатор ADX был создан Дж. Уэллсом Уайлдером, известным американским аналитиком и трейдером. Уайлдер также является автором других популярных инструментов, таких как RSI (индекс относительной силы), Parabolic SAR и ATR (средний истинный диапазон). Описание и применение индикатора ADX Уайлдер представил в книге «New Concepts in Technical Trading Systems», опубликованной в 1978 году.
Преимуществом индикатора является возможность измерения силы торговой тенденции, что стало ключевым условием для успешной торговли на различных рынках, включая акции, валюты и товары. Ранее трейдеры использовали простые методы для выявления трендов, такие как скользящие средние, но они не всегда давали точные результаты, особенно в условиях высокой волатильности или бокового рынка. ADX предложил новый способ оценки силы торговой тенденции, который стал полезен в таких ситуациях.
Настройка индикатора ADX
Индикатор ADX является одним из базовых и широко используемых торговых инструментов на большинстве трейдинговых платформ. Индикатор легко настраивается и отображается в отдельном окне под ценовым графиком.
Для настройки индикатора выполните несколько элементарных шагов:
- Выберите интересующий вас финансовый актив. В этом примере — акции Apple;
- Перейдите во вкладку «Индикаторы» и в поисковой строке найдите индикатор ADX;
- После добавления индикатора ниже ценового графика появятся соответствующие линии.
После вы можете настроить период индикатора ADX — параметр, влияющий, на чувствительность и точность сигналов.
Пример настройки периода индикатора
Во вкладке «Стили» можно управлять отображением отдельных линий: самой ADX, а также линий +DI или -DI. Кроме того, платформа позволяет изменять цвет и толщину линий для индикатора.
ADX: принцип работы
Если сравнивать ADX с другими трендовыми индикаторами, то он является одним из самых информативных и наиболее целостных. Его основными достоинствами являются не только возможность идентификации торговой тенденции, но и оценка потенциала направленного движения актива. Алгоритм, лежащий в основе этого инструмента, позволяет определить, на чьей стороне перевес между покупателями и продавцами за определенный промежуток времени.
Индикатор ADX состоит из трех линий:
- ADX — основная линия, которая используется для измерения силы тренда. Под силой тренда понимается устойчивость динамики, что позволяет оценить потенциал дальнейшего движения. Расчет индикатора ADX основан на использовании положительного и отрицательного индикаторов направления (+DI и -DI). Эта линия отображается как осциллятор с диапазоном от 0 до 100. При этом уровень выше 25 считается признаком сильного тренда, а значение ниже 20 указывает на слабый тренд или его отсутствие;
- +DI (Positive Directional Indicator) — информационная линия, которая показывает положительно направленное движение цены. Она представляет собой скользящую среднюю и измеряет разницу между текущими максимальными ценами и максимальными ценами за предыдущий период;
- -DI (Negative Directional Indicator) — информационная линия, которая показывает отрицательно направленное движение цены. Она также представляет собой скользящую среднюю и отображает разницу между текущими минимальными ценами и минимальными ценами за предыдущий период.
Принцип работы индикатора заключается в сравнении этих трех линий. Когда линия +DI выше, чем -DI, это может сигнализировать о восходящем тренде, и наоборот. Если значение ADX растет, это говорит о повышении силы тренда, независимо от направления (восходящего или нисходящего). Когда ADX снижается, это указывает на ослабление тенденции.
Типичные настройки индикатора для большинства платформ включают период в 14 дней. Однако трейдеры могут настроить период в зависимости от своих пожеланий и предпочтений. Уменьшение периода делает индикатор более чувствительным, что может привести к множеству сигналов, в том числе ложных. Увеличение периода сглаживает сигналы и делает их более надежными, но также вызывает запаздывание.
ADX индикатор: как пользоваться и применять в торговле
Чтобы ответить на вопрос, как пользоваться индикатором ADX в трейдинге, важно разобраться в его основных сигналах. Ниже рассмотрим, как интерпретировать поведение линий ADX, +DI и -D на графике и какие торговые решения можно принимать на их основе.
Определение силы тренда
Если линия ADX поднимается выше уровня 25, это может указывать на наличие сильного тренда. Когда она опускается ниже уровня 20, это свидетельствует о слабом тренде или о боковом движении рынка. Значения между этими уровнями указывают на переходную фазу, при которой рынок может быть как трендовым, так и флэтовым (коридор цен). Хорошей визуальной иллюстрацией служит инфографика, демонстрирующая силу тренда.
Определение бычьего или медвежьего тренда
Когда линия +DI находится выше линии -DI, это сигнализирует о преобладании восходящего тренда. Если же -DI выше +DI, то на рынке доминирует нисходящее движение. Чем больше расстояние между этими линиями, тем более выраженным является тренд. Эти сигналы можно наблюдать на графике Nasdaq 100, где инструмент хорошо отрабатывает как в условиях бычьего, так и медвежьего рынка.
При этом хорошо видно, как работает индикатор: если линия ADX превышает уровень 25, а +DI выше -DI (или наоборот для нисходящего тренда), трейдер может рассматривать возможность открытия позиции в направлении текущего тренда. Это подтверждает силу движения и указывает на потенциал актива.
ADX индикатор: стратегия пробоя и торговля внутри коридора
На графике также можно наблюдать поведение индикатора в условиях бокового движения. Для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую систему, важно обращать внимание на периоды, когда линия ADX находится около или ниже уровня 20 — это может указывать на отсутствие ярко выраженного движения. В таких условиях возможна работа в пределах диапазона (от нижней к верхней границе канала и наоборот), если есть запас хода и достаточное соотношение риск/прибыль.
Если же используется стратегия пробоя, необходимо дождаться выхода цены за пределы диапазона. На графике Nasdaq 100 видно, как с резким ростом волатильности начался выход из флэта и формирование восходящего тренда. Однако здесь проявляется один из недостатков всех трендовых индикаторов — запаздывание сигналов.
В таких ситуациях рекомендуется использовать дополнительные инструменты технического анализа. Например, многие трейдеры комбинируют ADX с другими индикаторами, такими как RSI, стохастик или MACD. Это позволяет не только подтвердить силу тренда, но и получить дополнительные сигналы о перекупленности или перепроданности актива.
Преимущества и недостатки
Как и любой другой инструмент технического анализа, индикатор ADX имеет свои преимущества и недостатки.
Заключение
Индикатор ADX — это мощный инструмент для анализа силы тенденции и эффективной торговли на трендовых рынках. Инструмент позволяет трейдерам объективно оценить силу движения на рынке, что особенно важно для принятия решений в условиях сильных трендов. Однако, несмотря на свою полезность, ADX не является идеальным инструментом и требует комплексного подхода в торговле. Использование ADX в сочетании с другими техническими инструментами и методами анализа может существенно повысить вероятность успешных сделок и минимизировать риски.
