Дисклеймер
Скользящая средняя – это индикатор технического анализа, который используют для определения направление движения цены. На графике она выглядит как плавная линия, которая показывает усредненное значение цены актива за выбранный период (количество свечей).
Скользящая средняя – это перевод с английского «Moving Average» (буквально – «движущаяся средняя»). Этот индикатор также часто обозначают сокращением MA.
Из этой статьи вы узнаете, зачем нужна скользящая средняя, как ее добавить на график цены в TradingView и, главное, как применять MA в торговле, комбинируя с другими индикаторами.
Главное по теме
- Скользящие средние сглаживают рыночный шум и показывает направление тренда;
- SMA, EMA, WMA и другие типы MA различаются способом расчета и чувствительностью к последним ценам;
- Пересечение линии цены и скользящей средней можно расценивать как сигнал на вход или выход из позиции. Также таким сигналом можно считать пересечение самих скользящих средних;
- Для повышения качества сигналов скользящие средние следует использовать с RSI, MACD и другими инструментами.
Что такое скользящая средняя
Чтобы добавить индикатор cкользящая средняя в TradingView, нажмите меню Indicators и введите в строку поиска Moving Average. Из раскрывающегося списка выберите Moving Average Simple.
На любом таймфрейме этот индикатор ведет себя одинаково – сглаживает колебания цены и показывает общее направление движения.
Зачем нужны скользящие средние
Скользящие средние упрощают анализ графика цены и делают торговлю проще и удобнее. Его используют для разных целей:
- Определение направления тренда (восходящий, нисходящий, флэт);
- Поиск точек поддержки и сопротивления – областей на графике, где цена останавливается и может развернуться;
- Выявление разворота тренда через пересечение цены со скользящей средней или средних между собой;
- Фильтрация шума – сглаживание резких скачков цены на мелких таймфреймах;
- Дополнение сигналов других индикаторов. Скользящие средние часто комбинируют с другими индикаторами технического анализа, например, с MACD или RSI.
Скользящие средние: основные типы
Трейдеры применяют разные виды скользящих средних, которые отличаются способом расчета и поведением на графике:
- SMA (простая) – классический вариант. Это среднее арифметическое цен за выбранный период. Линия получается плавной, при ее построении каждый показатель цены имеет одинаковую значимость. Пересечение MA считается потенциальным сигналом для входа или выхода из сделки, а также может использоваться как подтверждение разворота тренда;
- EMA (экспоненциальная) – более чувствительная, чем SMA. Она придает большую значимость последним ценам и быстрее реагирует на движение рынка. Значимость прошлых цен убывает по экспоненте. EMA часто используют для поиска разворотов тренда;
- WMA (взвешенная) – тоже делает акцент на последних ценах, но по-другому. Вес уменьшается равномерно: последняя цена получает наибольший вес, предпоследняя – чуть меньше и так далее;
- Сглаженная (SMMA) – уменьшает влияние колебаний еще сильнее. При ее расчете учитываются значения цены за выбранный период и значения самой средней, что позволяет убрать случайные скачки и сделать линию максимально гладкой. Недостаток – сигналы от индикатора приходят с задержкой.
Формула расчета скользящей средней
Для каждого типа скользящей средней имеется своя формула расчета. Ниже подробнее рассмотрим каждую из них.
Формула SMA
SMA (простая MA) рассчитывается по следующей формуле:
Pn – цена закрытия за N-ый период (n-ю свечу), то есть:
- P₁ – цена закрытия первой свечи;
- P₂ – цена закрытия второй, и так далее;
- N – период для анализа, т.е. количество свечей, по данным которых будет строится средняя.
Это среднее значение отображается на графике в виде точки. Каждая следующая точка рассчитывается по аналогичной формуле, но сдвигается на один день вперед.
Экспоненциальная и взвешенная рассчитываются по более сложным формулам. При добавлении этих индикаторов в TradingView или другие платформы все вычисления выполняются автоматически.
Формула EMA
EMA (экспоненциальная MA) рассчитывается по следующей формуле:
- EMAₜ – значение EMA в текущий момент;
- Pₜ – цена в текущий момент;
- a – коэффициент сглаживания;
- EMAₜ₋₁ – значение EMA на предыдущем шаге.
Формула WMA
WMA (взвешенная MA) рассчитывается по следующей формуле:
- Pₜ₋₁ – значение данных i периодов назад;
- wᵢ = (1-a)i – вес, который убывает по экспоненте;
- n – период усреднения.
Как применять скользящие средние в торговле
Несмотря на то, что скользящие средние сглаживают ценовой шум и достаточно эффективны в определении направления тренда, они не всегда дают точные сигналы.
Например, MA хорошо работает в сочетании с RSI. Рассмотрим пример.
Анализируя график BTCUSD можно заметить следующее:
- 7 апреля: RSI выходит из зоны перепроданности (красный кружок). Это можно расценивать в качестве первого подтверждающего сигнала на покупку;
- 7-8 апреля цена пересекает SMA снизу вверх. Это второй подтверждающий сигнал.
Комбинация этих двух событий (выход RSI из зоны перепроданности и последующее пересечение SMA ценой) является сильным бычьим сигналом, который трейдеры могут интерпретировать как подтверждение для открытия сделки на покупку.
Популярные настройки и периоды
В зависимости от стиля торговли и целей, скользящие средние различаются по периоду, который они отслеживают. Разные типы MA можно применять на любых графиках.
Краткосрочные
Краткосрочные средние быстро реагируют на изменения цены и помогают выявлять непродолжительные тренды. Обычно их используют с периодами от 5 до 20 дней. Недостаток краткосрочных MA – высокая чувствительность и, как следствие, множество ложных сигналов.
Среднесрочные
Среднесрочные MA применяются с периодами от 20 дней до 2 месяцев. Они хорошо сглаживают тренды, уменьшают рыночный шум и обеспечивают более точные сигналы по сравнению с краткосрочными.
Долгосрочные
Долгосрочные MA используются на периодах от 2 до 7–8 месяцев, иногда – до года. Они подходят для отслеживания глобальных трендов и выявления фундаментальных изменений на рынке.
Вместо одной скользящей средней трейдеры нередко применяют две или три с разными периодами. Это помогает фильтровать ложные сигналы и повышает точность решений.
Классические комбинации периодов:
- EMA 9 и EMA 21 чаще используется для краткосрочной торговли и поиска откатов;
- SMA 50 и SMA 200 – для среднесрочного и долгосрочного анализа трендов;
- EMA 20, EMA 50 и EMA 200 – для подтверждения оценки силы движения.
Трейдеры используют большое количество стратегий, в основе которых пересечение скользящих средних. Например, Аллигатор Билла Уильямса построен на трех сглаженных MA с разными периодами. Их расположение помогает определять фазы рынка (тренд или флэт).
Другой индикатор – облако Ишимоку, с помощью нескольких скользящих средних показывает тренд, уровни поддержки и сопротивления и потенциальные точки разворота на графике.
Комбинирование скользящих средних с другими индикаторами
Ранее мы уже рассмотрели, как скользящие средние и RSI дополняют друг друга. Кроме того, MA можно эффективно комбинировать с другими инструментами:
- MACD;
- Уровни поддержки и сопротивления;
- Объем и волатильность;
- Паттерны японских свечей.
Рассмотрим, как использовать простую скользящую среднюю с индикатором MACD. Этот индикатор показывает разницу между двумя MA и помогает определять тренд. Его можно применять для получения дополнительных сигналов на вход или выход из сделки.
- 7-8 апреля цена пробивает SMA вверх и некоторое время удерживается над ней. Это можно воспринимать как сигнал о возможном развороте;
- 10–11 апреля цена колеблется около SMA – то выше, то ниже, но без устойчивого закрепления;
- 10–11 апреля гистограмма MACD переходит в зону ниже нуля. Это медвежий сигнал, который свидетельствует о преобладании продавцов на рынке;
- 11 апреля линии MACD пересекаются сверху вниз. Это значит, что MACD не подтверждает сигнал о покупке.
Этот пример показывает, почему опасно полагаться на сигналы одного индикатора, в данном случае одной скользящей средней. Если бы мы ориентировались только на пробой SMA, можно было бы преждевременно войти в сделку на покупку. Однако MACD демонстрировал противоположную картину:
- Медвежье пересечение линий MACD (синяя линия пересекает оранжевую сверху вниз);
- Гистограмма в минусе.
Заключение
Скользящая средняя – это удобный и практичный инструмент, широко применяемый в техническом анализе. Однако для получения более точных сигналов ее необходимо комбинировать с другими индикаторами. В комплексе эти инструменты повышают точность торговых сигналов.
Источники
- Скользящая средняя (MA): назначение, использование, формула и примеры https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp;
- Введение в скользящие средние https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis/understanding-moving-averages.html.
