Дисклеймер
RSI индикатор — это инструмент, который показывает, что сейчас преобладает на рынке: покупки (индикатор растет) или продажи (индикатор снижается). Он оценивает изменения цены и показывает, как сильно актив подорожал (перекупленность) или подешевел (перепроданность). Это помогает трейдеру принять решение о покупке или продаже.
Индикатор был создан в 1978 году американским трейдером Уэллсом Уайлдером, который также разработал другие известные индикаторы, в частности, Parabolic SAR. Аббревиатура означает «Relative Strength Index» (индекс относительной силы). С технической точки зрения это осциллятор, потому что его значения колеблются в пределах от 0 до 100.
Принцип работы индикатора
RSI показывает преобладание покупок или продаж за последние 14 периодов. «Периодами» считается количество свечей, по которым считаются данные индикатора. Обычно это дни, но в настройках можно выбрать другой интервал. По умолчанию индикатор использует цену закрытия выбранного актива. Он измеряет соотношение закрытий вверх к закрытиям вниз за выбранное количество свечей:
RS = (среднее значение приростов за 14 дней)/(среднее значение снижений за 14 дней)
Значения индикатора находятся в диапазоне от 0 до 100:
- 70 и больше — цена долго росла, возможно, актив перекуплен и будет откат вниз. Выше 80 — актив значительно перекуплен;
- 30 и меньше — цена долго падала, актив может быть перепродан, возможен разворот вверх. Ниже 20 — актив сильно перепродан, сильный сигнал к возможному отскоку;
- Около 50 — нейтральная зона. Покупателей и продавцов примерно поровну, рынок застыл.
Как индикатор RSI выглядит на графике
В TradingView индикатор RSI не отображается по умолчанию. Он представлен в отдельном окне. Это линия, которая двигается вверх и вниз в пределах от 0 до 100.
На графике выделены две горизонтальные линии:
- 70 — зона перекупленности;
- 30 — зона перепроданности.
Чтобы добавить его в TradingView, нажмите «Indicators», введите в поиске «RSI» и выберите первый результат — Relative Strength Index.
Появится новое окно с индикатором. Обычно он представлен как одна линия, но к ней часто добавляется еще одна — скользящая средняя (в этом случае — среднее значение RSI за заданное количество периодов).
- Фиолетовая линия — сам индикатор, значения которого показывают скорость и изменение движения цены;
- Желтая линия — скользящая средняя. Она сглаживает колебания и пики, с ее помощью проще считывать показания (линия индикатора может резко подскакивать вверх-вниз из-за волатильности, при этом скользящая средняя показывает, куда RSI движется в среднем).
Рассмотрим, какую информацию предоставляет данный индикатор при торговле.
- 23 апреля фиолетовая линия находится выше 70 (зона перекупленности). Скользящая средняя (желтая линия) также пробивает этот уровень. Это сильный сигнал, показывающий, что актив перекуплен;
- 26 апреля линии резко снижаются, пробивают уровень 70 и уходят в нейтральную зону, что показывает ослабление бычьего импульса и начало коррекции цены;
- 1-7 мая: сначала индекс относительной силы опускается ниже 50 (начало медвежьего импульса) и достигает минимума около 35, но не попадает в зону перепроданности);
- 8-11 мая — сначала RSI, а после и скользящая средняя пробивают уровень 70 и свидетельствуют о перекупленности актива;
- 11-21 мая — нейтральная зона;
- 22-23 мая — очередной выход RSI в зону перекупленности, но скользящая средняя не успевает за ним. Значит, это слабый сигнал.
Таким образом на данном графике можно выделить два периода, когда индекс относительной силы четко показывает перекупленность (23-26 апреля и 8-11 мая). Зона перепроданности за рассмотренный период не была обнаружена. Данный пример указывает на преобладание бычьих настроений в рассматриваемом диапазоне, несмотря на отдельные коррекции.
RSI индикатор: как пользоваться
Главная задача RSI — помочь трейдеру понять, когда цена активно растет или падает, чтобы выбрать удачный момент для покупки или продажи. Помимо зон перекупленности и перепроданности индикатор показывает дивергенции — ситуации, когда линия RSI и цена движутся в разные стороны.
Если цена ставит новый максимум, а RSI это не подтверждает и показывает более низкий максимум, это значит, что тренд может ослабевать, и скоро возможен разворот цены вниз. Пример:
Данный график показывает медвежью дивергенцию: в конце апреля — начале мая цена биткоина достигла пиковых значений, при этом RSI за этот же период показал более низкие максимумы и не подтвердил тренд.
Если цена, напротив, пробивает новый минимум, а RSI при этом показывает более высокий минимум, это свидетельствует о возможном развороте вверх., Но такое предположение необходимо подтвердить другими инструментами технического анализа.
Сильные сигналы дивергенции появляются рядом с уровнями 30 и 70. Рассматриваемый индикатор хорошо подходит для подтверждения тренда, но полностью полагаться на него не стоит. Например, цена может долго оставаться выше 70, то это не обязательно значит, что скоро будет падение. Часто при сильном восходящем тренде спрос на актив сильно превышает предложение, в результате чего цена стабильно растет, даже если RSI «залипает» выше 70 на длительное время. Такую ситуацию можно наблюдать, например, когда биткоин устанавливает очередные исторические максимумы.
Пример:
8-11 мая RSI «залип» в зоне перекупленности (выше 70), в то время как цена биткоина продолжила рост.
Настройки индикатора
Индикатор RSI легко настроить под свою стратегию и стиль торговли. Рассмотрим, какие параметры можно менять и как это влияет на сигналы.
Период
По умолчанию RSI рассчитывается за последние 14 периодов. Это могут быть минуты, часы или дни. Для расчета используются исторические данные о закрытии 14 свечей (чтобы сравнить каждое значение с предыдущим):
- 7 — индикатор быстрее реагирует на изменения цены, но показывает больше ложных результатов;
- 14 — значение по умолчанию, самое популярное и сбалансированное (именно это значение рекомендовал использовать автор индикатора);
- 21 — при этом значении меньше сигналов, но они могут быть более надежными.
Уровни перекупленности и перепроданности
Изначально уровни установлены на значениях 70 и 30. Если нужно получить более точные сигналы, можно изменить значения уровней до 80 и 20. Для подтверждения тренда подойдут более мягкие уровни — 60 и 40, тогда линия RSI будет чаще пересекать эти отметки и давать больше сигналов.
Сглаживание (двойной RSI)
RSI удобно использовать со скользящей средней, которая подтверждает его сигналы. Скользящая средняя — это сглаженное значение самого RSI. Она реагирует на изменения более плавно, чем сам RSI. Это позволяет отсеивать резкие и кратковременные колебания индикатора, которые могут давать ложные сигналы. На графике, как в примере выше, будут отображены две линии.
В TradingView можно вручную наложить скользящую среднюю или добавить готовый индикатор — «RSI with Moving Averages» или «Relative Strength Index With 2 Moving Averages».
Преимущества и недостатки
Cоветы по использованию индикатора
- Изменяйте количество периодов. Например, универсальное значение (14) плохо подходит для шумного рынка. Если увеличить до 21, сигналы будут более сглаженными и точными;
- Обязательно используйте другие подтверждения. Если значение индикатора выше 70, считается, что актив перекуплен, но спрос может расти, а RSI просто зависнет в этой зоне;
- Ищите дивергенции в качестве дополнительной подсказки, чтобы заметить сигналы на разворот. Например, линия цены движется вверх, а RSI вниз – это показывает слабый тренд и предвещает смену направления цены;
- Дополняйте RSI трендовыми и другими индикаторами (хорошо подходят скользящие средние или уровни поддержки и сопротивления);
Заключение
RSI индикатор — это простой и удобный инструмент технического анализа, который показывает перекупленность и перепроданность. Трейдеры используют его, чтобы понять, когда актив переоценен или недооценен. Это помогает находить точки разворота линии тренда и принимать решения о покупке или продаже. Чтобы получать более точные сигналы и улучшить результаты торговли, его лучше использовать вместе с другими инструментами (скользящие средние, MACD, стохастик, линии Боллинджера.
