Дисклеймер
MACD (Moving Average Convergence Divergence) – индикатор технического анализа, разработанный трейдером из Нью-Йорка Джеральдом Аппелем (Gerald Appel). Индикатор MACD помогает определить импульс, направление тренда и выявить сигналы для покупки/продажи актива. Этот инструмент изначально разрабатывался для рынка акций, однако впоследствии показал эффективность и на других рынках (форекс, рынок криптовалют).
Главное по теме
- MACD – индикатор для определения направления тренда и его разворота, состоящий из трех элементов: MACD-линия, сигнальная линия и гистограмма;
- MACD-линия формируется на основе значений экспоненциальных скользящих средних (EMA) за последние 12 и 26 периодов (свечей), а сигнальная – за 9 периодов (свечей);
- Применяется как самостоятельно, так и в комплексе с другими индикаторами технического анализа.
Как работает индикатор MACD
Элементы MACD расположены не на самом графике свечей, а под ним в отдельном окне (как показано на скриншоте ниже). Траектория линий строится вокруг нулевого (базового) уровня, где также формируются столбцы гистограммы. В процессе построения графика могут возникать такие сигналы, как пересечение, схождение/расхождение линий и рост/убывание столбцов гистограммы.
Индикатор MACD формируется на основе исторических данных цены актива путем анализа схождения и расхождения скользящих средних. Гистограмма в виде столбцов отображает разницу между MACD и сигнальной линией.
MACD применяется как в качестве самостоятельного инструмента, так и в комплексе с другими индикаторами технического анализа, такими, как Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands (BOLL) и Stochastic Oscillator (Stoch).
Элементы индикатора
MACD состоит из следующих элементов:
- MACD-линия (MACD Line) – показывает разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними: краткосрочной EMA (по умолчанию 12 периодов) и долгосрочной EMA (26 периодов). На графике этот элемент характеризуется более резкой траекторией, чем сигнальная линия. При стандартных настройках торгового терминала она выделяется синим цветом;
- Сигнальная линия (Signal Line) – является экспоненциальной скользящей средней от значений MACD-линии, рассчитываемая с периодом 9 (по умолчанию). Этот элемент имеет более плавную траекторию на графике, чем первый и выделяется красным цветом;
- Гистограмма (Histogram) – столбчатый индикатор, отображающий разницу между MACD и сигнальной линией. С его помощью определяют импульс и возможный разворот тренда. На графике гистограмма отображается в виде столбцов, отходящих вверх или вниз от нулевого уровня.
Как рассчитывается индикатор
Элементы MACD строятся на основе прошлых данных цены актива, без учета объемов. По умолчанию применяются временные периоды 12 и 26 для экспоненциальных скользящих средних и 9 – для сигнальной линии, однако эти параметры могут быть изменены.
MACD-линия (MACD Line) – формируется из разности значений двух скользящих средних (EMA) со свечами 12 и 26 (быстрой и медленной). Расчет ее следующий: из значения быстрой скользящей средней отнимают медленную скользящую среднюю. Формула расчета:
Сигнальная линия (Signal Line) – рассчитывается как экспоненциальная скользящая средняя за 9 периодов от значения первого элемента. Ее формула:
Гистограмма (Histogram) – рассчитывается как значение разности MACD и сигнальной линии. Например, если значение первого элемента составляет 1.5, а сигнальной 1.0, то столбец гистограммы будет находиться на уровне 0.5. Формула расчета гистограммы следующая:
Индикатор MACD: как пользоваться
В таблице ниже описаны основные сигналы индикатора.
| Положение элементов на графике | Описание |
|---|---|
| Пересечение линий | |
| MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх (линии находятся ниже нулевого уровня) | Сигнал на покупку (ожидается рост цены актива) |
| MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз (линии находятся выше нулевого уровня) | Сигнал на продажу (ожидается падение цены актива) |
| Гистограмма | |
| Столбцы гистограммы растут вверх | Усиление восходящего тренда |
| Столбцы гистограммы убывают | Ослабление текущего тренда |
| Положение линий | |
| Находятся выше среднего значения относительно базовой линии (выше 0) | Возможный сигнал перекупленности |
| Находятся ниже среднего значения относительно базовой линии (ниже 0) | Возможный сигнал перепроданности |
Настройка индикатора
В качестве примера настройки индикатора используем терминал портала Cryptonisation. Алгоритм действий следующий:
- Перейдите на сайт демо-биржи Cryptonisation.com и выберите Начать практиковаться;
Переход в торговый терминал Cryptonisation.com - Войдите в свой аккаунт или создайте новый, введя адрес электронной почты и пароль;
Поле для входа в аккаунт - В торговом терминале перейдите в меню Индикаторы и выберите из выпадающего списка Moving Average Convergence Divergence;
Выбор индикатора в торговом терминале - На финишном этапе выберите временной период (таймфрейм).
Выбор таймфрейма
Пример использования
В терминале демо-биржи Cryptonisation.com показан пример выявления тренда с помощью системы Аппеля для криптопары BTC/USDT. На скриншоте показан график в период с 25.03.25 по 31.07.25.
В трейдерском терминале наблюдаются явные сигналы бычьего тренда 11.04: линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх и происходит разворот столбцов гистограммы. Также важно отметить, что пересечение линий происходило под нулевой линией. Далее свечной график показывает, как с момента появления сигнала (11.04) цена BTC выросла с ~$79 000 до уровня ~$108 000. Восходящий тренд наблюдается до 26.05.
Преимущества и недостатки
Рекомендации по работе с индикатором
- Используйте несколько индикаторов перед осуществлением сделки, особенно когда цена актива находится во флэте. Среди рекомендуемых: RSI, BOLL и Price Action для краткосрочной или среднесрочной торговли;
- Проводите анализ на нескольких таймфреймах. Используйте для проверки: недельный, дневной и часовой периоды;
- Применяйте MACD с осторожностью, когда цена актива находится во флэте. Этот индикатор дает больше ложных сигналов, когда цена актива относительно стабильна;
- Ограничивайте убытки и фиксируйте прибыль. Устанавливайте стоп-лосс ордера для ограничения убытков, если цена пойдет не по прогнозируемому сценарию. Также, если сделка идет в плюс, то фиксируйте прибыль с помощью тейк-профит ордера;
- Тестируйте инструменты и торговые стратегии на виртуальном счете (демо-счете). Перед тем, как торговать на реальные деньги, используйте виртуальный счет, например, на демо-терминале Cryptonisation.com.
Заключение
MACD – это индикатор технического анализа, состоящий из трех элементов: MACD-линии, сигнальной линии и гистограммы. С его помощью можно определить направление, силу и смену тренда. Для повышения эффективности индикатор MACD применяется в комплексе с другими инструментами теханализа, такими как Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands (BOLL) и Stochastic Oscillator (Stoch). Как и другие системы технического анализа, этот инструмент не дает 100% гарантии точности сигналов.
Список источников
- Аппель, Джеральд. Технический анализ: мощные инструменты для активного инвестора.
- https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp What Is MACD?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_MACD Индикатор MACD.
- https://ru.tradingview.com/support/solutions/43000502344/ MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
