RSI индикатор — это осциллятор, который позволяет оценивать силу и направление тренда, вероятность его смены, а также анализирует скорость и амплитуду изменения ценовых колебаний на рынке. Он отображается в виде линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Суть индикатора заключается в определении состояния перекупленности и перепроданности финансовых инструментов.
В этой статье мы рассмотрим, что такое RSI индикатор и как трейдеры могут использовать его в своей торговле.
RSI индикатор: как пользоваться, перекупленность и перепроданность актива
Индикатор RSI (индекс относительной силы) был предложен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году в его книге «New Concepts in Technical Trading Systems». Уайлдер был одним из ведущих аналитиков в области технического анализа и разработал индекс (relative strength index) как инструмент, который мог бы помочь трейдерам и инвесторам в оценке силы тренда и вероятности его изменения. В контексте биржевой торговли под силой тренда принято считать его продолжительность и стабильность движения.
Идея Уайлдера заключалась в том, чтобы создать инструмент, который мог бы отображать изменения цен и с минимальными искажениями помогать в определении текущей рыночной тенденции. Изначально RSI был рассчитан на период в 14 дней, то есть математически учитываются значения среднего роста цены за последние 14 свечей или баров. По мнению Уайлдера, это было оптимальным решением для отслеживания краткосрочных изменений цены в финансовом инструменте.
В графической платформе RSI представлен как дополнительный график, который находится под основным финансовым инструментом (см. Часовой график EURUSD).
При использовании RSI на графике важно правильно настроить параметры индикатора. Обычно стандартный период настройки составляет 14 дней, но трейдеры могут настроить период в зависимости от своих предпочтений и торговой стратегии. Чем короче период, тем более чувствительным к изменениям будет индекс относительной силы. Но стоит учитывать, что в этом случае RSI может быть более подвержен рыночному «шуму» и давать больше ложных сигналов о возможных разворотах.
На часовом графике EURUSD верхняя и нижняя границы шкалы RSI находятся в диапазоне от 0 до 100, а сама линия индекса колеблется в диапазоне от 30 до 70. В случае, если линия индикатора движется к верхней границе шкалы, то это сигнал о доминировании покупателей и восходящего тренда. Когда линия движется к нижней границе шкалы, это указывает на преобладание продавцов и нисходящего тренда. Приближение линии RSI к верхней или нижней границе шкалы сигнализирует о скором развороте финансового инструмента.
Вместе с этим важно учитывать уровни 70 и 30 для определения зоны перекупленности и перепроданности (см. Четырехчасовой график EURUSD). Оба этих понятия описывают состояния рынка, когда цены на финансовые активы кажутся слишком высокими или слишком низкими в контексте текущего рыночного тренда, то есть находятся в состоянии отклонения от нормы:
- Перекупленность. Это состояние, при котором цена актива значительно выросла за короткий промежуток времени, и рынок может считаться «перегретым». Это может означать, что цена актива стала чрезмерно высокой и существует риск ее коррекции. Обычно это сигнализирует о том, что на рынке наблюдается слишком много покупок, и это может привести к последующему снижению цен, когда покупатели утратят интерес к активу. Такое состояние мы можем наблюдать в точках 3 и 4 на четырехчасовом графике EURUSD (линия RSI снизилась за уровень 70 на шкале индикатора);
- Перепроданность. Состояние рынка, при котором цена падает слишком быстро или сильно. Это означает, что цена финансового актива слишком низка, и существует вероятность ее восстановления или роста. Перепроданность часто воспринимается как сигнал для покупки, если рынок начинает корректироваться вверх. На четырехчасовом графике EURUSD это проявляется в точках 1 и 2 (линия RSI снизилась за уровень 30 на шкале индикатора).
Четырехчасовой график EURUSD
На четырехчасовом графике EURUSD есть еще один ключевой уровень — 50. Этот показатель особенно полезен для тех трейдеров, которые анализируют текущий тренд и придерживается стратегии следования за трендом. Когда значение индикатора становится выше 50, это может указывать на восходящий тренд («бычий»), а когда оно опускается ниже 50 — на нисходящий («медвежий»).
Стоит отметить, что индекс относительной силы можно использовать в сочетании с другими индикаторами для создания более надежных торговых стратегий. Например, трейдеры могут анализировать рынок, используя сочетание RSI, скользящих средних и уровней поддержки и сопротивления на ценовом графике. Это позволяет получать более точные сигналы для входа в рынок или выхода из него.
Индекс относительной силы: конвергенция и дивергенция
Дивергенция и конвергенция — это термины, связанные с анализом рыночных индикаторов, и используются для оценки силы тренда или возможных изменений на рынке. Чаще всего они применяются в контексте работы с индикаторами, такими как RSI и MACD.
Дивергенция — это ситуация, когда цена финансового актива и индикатор RSI движутся в противоположных направлениях. Дивергенция RSI может быть бычьей (позитивной) или медвежьей (негативной).
- Бычья дивергенция. Когда цена актива делает новые минимумы, а индикатор RSI не подтверждает эти минимумы, показывая более высокие значения. Это может быть сигналом того, что снижение цены замедляется, и возможен разворот тренда на повышение;
- Медвежья дивергенция. Когда цена актива растет, но индикатор не подтверждает новые максимумы, а начинает снижаться или остается на одном уровне. Это может свидетельствовать о том, что восходящий тренд теряет силу, и возможно, вскоре будет коррекция вниз.
Дивергенция является одним из признаков того, что текущий тренд рынка или финансового инструмента начинает ослабевать, а для участников рынка это становится сигналом к изменению направления цены.
Конвергенция — это ситуация, когда цена финансового актива и индикатор RSI движутся в одном направлении, коррелируя друг с другом. То есть цена растет и индикатор показывает рост, и наоборот, цена падает, и индикатор падает. Суть конвергенции заключается в подтверждении силы текущей линии тренда на рынке.
В общем, дивергенция сигнализирует о возможном ослаблении тренда и его развороте, в то время как конвергенция подтверждает продолжение текущего движения.
Заключение
RSI индикатор — это важный инструмент для любого трейдера, который хочет эффективно отслеживать рынок и правильно оценивать силу тренда. Он помогает выявлять уровни перекупленности и перепроданности, а также может служить сигналом о смене текущего тренда или движений цены. Важно помнить, что использование RSI, как и любого другого индикатора, не является залогом успеха на финансовом рынке – в большинстве случаев формируемые им торговые сигналы носят лишь рекомендательный характер. Только в сочетании с другими инструментами анализа рыночной информации индекс относительной силы дает более точный прогноз.
