Дисклеймер
В 1995 году индийский трейдер Тушар Чанде создал индикатор Aroon, который в дальнейшем получил широкое признание благодаря своей простоте и эффективности. Этот технический инструмент разрабатывался для оценки силы и направления тренда на финансовых рынках. Простыми словами, он позволяет решать ряд задач в определении текущего тренда, а также находить момент, когда тренд слабеет или заканчивается.
В этой статье мы подробно рассмотрим принцип работы,индикатор, объясним, как его настраивать, разберем торговые стратегии и способы применения индикатора во внутридневной торговле.
Индикатор Aroon: описание и применение в трейдинге
Основная идея индикатора состоит в отслеживании времени, прошедшего с момента последнего максимума и минимума за определенный период. Это позволяет понять, насколько рынок «силен» в своем движении и есть ли возможность разворота тренда.
Aroon indicator состоит из двух линий (изображено на графике ниже):
- Aroon Up – отражает количество дней с последнего максимума;
- Aroon Down – отражает количество дней с последнего минимума.
Значения обеих линий колеблются от 0 до 100 на шкале индикатора. Высокое значение Aroon Up (близкое к 100) говорит о сильном восходящем тренде, а высокое значение Aroon Down – о сильной нисходящей тенденции.
Индикатор особенно полезен для выявления периода консолидации, когда обе линии находятся в районе низких значений (ниже 30), что означает отсутствие явного тренда и возможное начало импульсного движения.
Рассмотрим несколько самых распространенных сигналов индикатора, которые трейдеры используют при торговле на финансовых рынках.
Пересечение линий индикатора
Это один из наиболее используемых и популярных сигналов.
- Сигнал на покупку. Если линия Aroon Up пересекает Aroon Down снизу вверх, то это сигнал для начала восходящего тренда и возможность поиска точки входа в Long (длинная позиция). На дневном графике XAU/USD этот сигнал можно увидеть в выделенной области 1;
- Сигнал на продажу. Когда линия Aroon Down пересекает снизу вверх линию Aroon Up, это сигнализирует о начале нисходящего тренда и возможности поиска точки входа в Short (короткая позиция). На дневном графике XAU/USD этот сигнал можно увидеть в выделенной области 2.
Еще одной интересной ситуацией на ценовом графике XAU/USD является то, что кроме сигнала на покупку от индикатора Aroon (точка 1), актив пробил сильный дневной уровень сопротивления (resistance). Если в ближайшие дни удастся закрепиться выше этой ценовой точки, то есть большая вероятность начала сильного восходящего тренда. Этот пример демонстрирует совпадение сигналов технического анализа и индикатора.
Для поиска наиболее филигранной точки входа в Long, с учетом правил риск-менеджмента, трейдеру необходимо перейти на меньший таймфрейм (например, часовик или 5-ти минутный график). Выбор того или иного таймфрейма для поиска точки входа зависит от стратегии трейдера.
Отметим, что этот метод хорошо работает на рынках с ярко выраженным трендом, но при этом может давать ложные сигналы во время боковых движений рынка.
Использование уровней 70 и 30. Значения индикатора выше 70 или ниже 30 являются дополнительными фильтрами.
- Если линия Aroon Up выше 70, а Aroon Down ниже 30, то это считается сигналом восходящего тренда и создает условия для поиска точки входа в Long. На дневном графике S&P этот сигнал можно увидеть в выделенной области 1;
- Когда линия Aroon Down выше 70, а линия Aroon Up ниже 30, это сигнализирует о нисходящей тенденции и возможности поиска точки входа в Short. На дневном графике S&P этот сигнал можно увидеть в выделенной области 2.
На дневном графике индекса S&P мы выделили область 2, где линия Aroon Down в течение нескольких дней была стабильно выше 70, при этом Aroon Up постепенно снижался вплоть до значения 2.42. На графике индекса в этот период шло сильное нисходящее движение. Стоит отметить, что сигналы индикатора были подтверждены и дополнительными инструментами технического анализа, а именно отбоем от уровня сопротивления 6100 (линия обозначена на графике), после которого началось двухнедельное падение. Таким образом, мы подходим к еще одной торговой стратегии, позволяющей максимально эффективно использовать сигналы индикатора.
Комбинированный метод
Для повышения точности сигналов индикатор используют в сочетании с другими видами индикаторов (например, RSI или Стохастик), а также инструментами технического анализа (например, уровнями поддержки и сопротивления и ценовыми объемами).
На дневном графике BTC/USD мы выделили красным ту область, где сигналы индикатора и методы технического анализа давали подтверждающие сигналы к формированию сильного восходящего движения. Видно, что в течение нескольких недель BTC/USD был зажат в боковых значениях уровней поддержки и сопротивления (синие линии на графике), но 2 июля произошел выход и закрепление цены в районе 10950.
Здесь можно выделить несколько интересных сигналов, которые указывали на высокую вероятность сильного восходящего движения:
- На дневном графике BTC/USD видна консолидация актива вблизи уровня сопротивления в районе 109500. Этот уровень уже был сформирован 25 января 2025 года на дневном таймфрейме, когда актив начал сильное падение от исторического минимума;
- Несмотря на то, что цена 109500 постоянно «прошивалась» ложными пробоями, в инструменте все время происходит постоянное поджатие к этому уровню сопротивления;
- В этот момент линия Aroon Up пересекает линию Aroon Down снизу вверх, что говорит о высокой вероятности движения вверх;
- Линия Aroon Up находится выше значения 70, а линия Aroon Down ниже значения 10.
Далее произошло сильное восходящее движение, то есть классический пробой уровня с дальнейшим обновлением новых ценовых максимумов на дневном графике BTC/USD.
Настройка индикатора в торговых платформах
Рассмотрим порядок настройки инструмента в торговой платформе Tradingview на примере графика BTC/USD. Аналогично большинству других веб-интерфейсов, добавление данного технического инструмента к ценовому графику осуществляется всего в несколько кликов.
Для настройки и добавления индикатора Aroon необходимо сделать следующее:
- Выберите интересующий вас финансовый актив. В нашем примере это BTC/USD;
- В левом верхнем углу необходимо нажать на активную пиктограмму More и во всплывающем диалоговом окне выбрать Add Indicator;
Пример добавления индикатора на ценовой график BTC/USD - Перейдите во вкладку Indicators, metrics, and strategies и в поисковой строке введите название инструмента;
Пример отображения индикатора в торговой платформе - После добавления инструмента под ценовым графиком появится отдельное окно со шкалой индикатора Aroon.
Пример отображения инструмента на ценовом графике
Торговая платформа Tradingview также позволяет настроить период, стиль и видимость линий.
Во вкладке Arguments торговая платформа позволяет изменять период линий. По умолчанию длина периода равна 14, но в зависимости от настройки чувствительности индикатора эти значения можно изменять от 7 до 25.
Во вкладке Style можно изменять внешний вид отдельных линий (цвет и толщину). По умолчанию Aroon up отображается оранжевым, а Aroon down – синим цветом. Эти параметры трейдеры могут менять в зависимости от личных предпочтений.
Настройки во вкладке Visibility позволяют отключать видимость окна индикатора в зависимости от выбранного таймфрейма на ценовом графике. По умолчанию инструмент будет отображаться на любых временных интервалах, если только пользователь не внесет свои изменения.
В результате этих настроек на ценовой график будут наложены линии индикатора со всеми соответствующими параметрами, с помощью которых участники рынка могут проводить анализ актива и принимать соответствующие торговые решения.
Торговые платформы позволяют сохранить шаблон, чтобы не настраивать инструмент заново при следующем открытии графика. При этом большинство веб-интерфейсов имеют справочный раздел, где можно более подробно ознакомиться со всеми настройками и протестировать различные модели для получения максимальной эффективности в торговле.
Aroon: формула и метод расчета
Ранее мы упоминали, что индикатор Aroon рассчитывается на основе времени, прошедшего с момента последнего максимума и минимума за выбранный период.
Его основная идея – определить, как давно на графике происходили ценовые экстремумы. Это, в свою очередь, помогает оценить силу текущего тренда.
Под силой тренда понимают, насколько долговременным и устойчивым является движение цены актива. Чтобы лучше разобраться, как пользоваться индикатором Aroon, рассмотрим, из каких компонентов состоит его формула расчета:
- Aroon Up = (n – Количество дней с последнего максимума) × 100 / n;
- Aroon Down = (n – Количество дней с последнего минимума) × 100 / n.
Где:
- n – выбранный период, например, 14 дней;
- Количество дней с последнего максимума (или минимума) – это число дней, прошедших с того момента, когда цена достигла максимума (минимума) в пределах последних n дней.
Рассмотрим пример расчета с использованием 14-дневного периода. Предположим, что максимальная цена акции за этот период была зафиксирована 2 дня назад. В этом случае:
Aroon Up = (14 — 2) × 100 / 14 = 85.70;
Высокое значение Aroon Up указывает на недавний максимум в активе и сильный восходящий тренд. В этом случае, если бы последний максимум был 12 дней назад, то значение Aroon Up было бы значительно ниже, что говорит о преобладании нисходящей тенденции.
Стоит отметить, что аналогичный расчет применим и для Aroon Down, который отслеживает дни с последнего минимума.
Использование индикатора Aroon во внутридневной торговле
В статье мы упоминали различные сигналы индикатора, которые необходимы трейдерам при анализе рынка как для долгосрочной, так и для внутридневной торговли. При торговле внутри дня трейдерам необходимо высокая скорость принятия решений, общее понимание рынка или конкретного актива, и строгое следование своей торговой стратегии с учетом правил риск- и мани-менеджмента. Выделим основные моменты, которые необходимо учитывать, используя этот инструмент во внутридневной торговле:
- Настройка периода индикатора. Для внутридневной торговли используют меньший период (7–10). Это повышает чувствительность к быстрым изменениям цены и позволяет оперативно реагировать на начало или завершения локального тренда в рамках одной торговой сессии;
- Понимание смысла торговых сигналов индикатора. Пересечение линий Aroon Up и Aroon Down на минутных или пятиминутных графиках, а также использование уровней 70 и 30 для фильтрации ложных сигналов – все это позволяет находить точки входа для открытия торговых позиций или для своевременного закрытия существующих;
- Синергия методов. Использование сигналов индикатора в комбинации с другими инструментами технического анализа повышает шансы успешной торговли. На примере дневного графика BTC/USD видно, что понимание общей рыночной картины помогает определить наиболее вероятное направление движения цены. Поиск точки входа внутри дня стоит искать уже на более мелких таймфреймах (минутные, 5-ти минутные или часовые графики);
- Учет рисков. Из-за высокой волатильности внутри дня индикатор может давать много ложных сигналов, поэтому важно использовать строгие правила управления рисками (стоп-ордера).
Преимущества и недостатки
Список источников
- Индикатор Aroon: https://www.investopedia.com/ask/answers/112814/what-aroon-indicator-formula-and-how-indicator-calculated.asp;
- Что такое индикатор Aroon: https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/aroon-indicator.
Заключение
Индикатор Aroon – это популярный технический инструмент, который позволяет не только анализировать финансовые активы, но и строить торговые стратегии на его основе. Особенно он полезен для тех, кто ищет четкие сигналы о начале и завершении тренда. Однако для достижения лучших результатов Aroon стоит использовать вместе с другими методами технического анализа и соблюдать строгие правила управления рисками.
