RSI indicator — este un oscilator care vă permite să evaluați puterea și direcția tendinței, probabilitatea schimbării sale și, de asemenea, analizează viteza și amplitudinea modificărilor fluctuațiilor prețurilor pe piață. Este afișat sub forma unei linii care variază de la 0 la 100. Esența indicatorului este determinarea stării de supracumpărare și supravânzare a instrumentelor financiare.
În acest articol, ne vom uita la ceea ce înseamnă RSI și modul în care comercianții îl pot utiliza în trading.
Indicatorul RSI (RSI indicator): modul de utilizare, active supracumpărate și supravândute
Indicatorul RSI (relative strength index) a fost propus de J. Wells Wilder în 1978 în cartea sa „New Concepts in Technical Trading Systems”. Wilder a fost unul dintre cei mai importanți analiști în domeniul analizei tehnice și a dezvoltat indicele (relative strength index) ca instrument, care ar putea ajuta comercianții și investitorii să evalueze puterea unui trend (tendințe) și probabilitatea schimbării acestuia. În contextul tranzacționării pe burse, puterea unei tendințe este de obicei considerată ca fiind durata și stabilitatea mișcării acesteia.
Ideea lui Wilder a fost de a crea un instrument care să poată afișa modificările de preț și, cu o distorsiune minimă, să ajute la identificarea tendinței actuale a pieței. RSI a fost conceput inițial pentru o perioadă de 14 zile, ceea ce înseamnă că valorile creșterii medii a prețului pe ultimele 14 lumânări sau bare sunt luate în considerare matematic. Potrivit lui Wilder, aceasta era soluția optimă pentru urmărirea modificărilor de preț pe termen scurt ale unui instrument financiar.
În platforma grafică, RSI este prezentat sub forma unui grafic suplimentar situat sub instrumentul financiar principal (a se vedea – grafic orar EURUSD).
Când utilizați RSI pe grafic, este important să configurați corect parametrii indicatorului. De obicei, perioada prestabilită este de 14 zile, dar comercianții pot ajusta perioada în funcție de preferințele și strategia lor de tranzacționare. Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât indicele puterii relative va fi mai sensibil la schimbări. Dar trebuie luat în considerare faptul că, în acest caz, RSI poate fi mai susceptibil la „zgomotul” pieței și poate da mai multe semnale false cu privire la posibile inversări.
Pe graficul orar EURUSD, limitele superioare și inferioare ale scării RSI sunt în intervalul de la 0 la 100, iar linia indicatorului variază în intervalul de la 30 la 70. Dacă linia indicatorului se deplasează la limita superioară a scării, atunci acesta este un semnal de dominație a cumpărătorilor și un trend ascendent. Atunci când linia se deplasează către hotarul inferior al scării, aceasta indică dominanța vânzătorilor și tendința descendentă. Apropierea liniei RSI de limita superioară sau inferioară a scalei semnalează inversarea iminentă a instrumentului financiar.
Alături de acestea, este important să se ia în considerare nivelurile 70 și 30 pentru a determina zonele de supracumpărare și supravânzare (vezi. Grafic EURUSD pe patru ore). Ambele concepte descriu stări ale pieței în care prețurile activelor financiare par a fi prea mari sau prea mici în contextul tendinței actuale a pieței, adică se află într-o stare de abatere de la normă:
- Supracumpărare. Aceasta este o condiție în care prețul unui activ a crescut semnificativ într-o perioadă scurtă de timp, iar piața poate fi considerată „supraîncălzită”. Acest lucru poate însemna că prețul unui activ a devenit excesiv de ridicat și că există riscul unei corecții. Acest lucru semnalează, de obicei, că pe piață se cumpără prea mult, iar acest lucru poate duce la scăderi ulterioare ale prețurilor, atunci când cumpărătorii își pierd interesul pentru activ. Putem observa această situație în punctele 3 și 4 de pe graficul EURUSD de patru ore (linia RSI a depășit nivelul de 70 pe scara indicatorului);
- Supravânzare. Stare a pieței în care prețul scade prea repede sau prea mult. Aceasta înseamnă că prețul unui activ financiar este prea scăzut și că există o probabilitate ca acesta să se redreseze sau să crească. Oversold-ul (supravânzarea) este adesea luat ca un semnal pentru cumpărare în cazul în care piața începe să corecteze în sus. Pe graficul EURUSD de patru ore, acest lucru este evident în punctele 1 și 2 (linia RSI a scăzut dincolo de nivelul 30 pe scara indicatorului).
Grafic EURUSD pe patru ore
Există un alt nivel cheie pe graficele EURUSD cu patru ore – 50. Acest indicator este util în special pentru acei comercianți care analizează tendința (trend-ul) curentă și urmează o strategie de urmărire a tendinței. Atunci când valoarea indicatorului devine mai mare de 50, aceasta poate indica un trend ascendent (bullish), iar atunci când scade sub 50, poate indica un trend descendent (bearish).
Este demn de remarcat faptul că Relative Strength Index poate fi utilizat în combinație cu alți indicatori pentru a crea strategii de tranzacționare mai fiabile. De exemplu, comercianții pot analiza piața folosind o combinație de RSI, medii glisante și niveluri de suport și rezistență pe graficul prețurilor. Acest lucru vă permite să obțineți semnale mai precise pentru a intra sau a ieși de pe piață.
RSI indicator: convergență și divergență
Divergența și convergența sunt termeni legați de analiza indicatorilor de piață și sunt utilizați pentru a evalua puterea unei tendințe sau posibilele schimbări pe piață. Acestea sunt cel mai adesea utilizate în contextul lucrului cu indicatori precum RSI și MACD.
Divergența — este o situație în care prețul unui activ financiar și indicatorul RSI se deplasează în direcții opuse. Divergența RSI poate fi taur (pozitivă) sau urs (negativă).
- Divergența taur. Când prețul activului face minime noi, iar indicatorul RSI nu confirmă aceste minime, prezentând valori mai mari. Acesta poate fi un semnal că scăderea prețurilor încetinește și că este posibilă o inversare a trendului către ascendență;
- Divergența urs. Atunci când prețul unui activ este în creștere, dar indicatorul nu confirmă noi maxime, ci începe să scadă sau rămâne la același nivel. Acest lucru poate indica faptul că tendința ascendentă își pierde din putere și ar putea exista o corecție descendentă în curând.
Divergența este unul dintre semnele că tendința actuală a unei piețe sau a unui instrument financiar începe să slăbească, iar pentru participanții la piață devine un semnal de schimbare a direcției prețului.
Convergența — este o situație în care prețul unui activ financiar și indicatorul RSI se mișcă în aceeași direcție, corelându-se unul cu celălalt. Adică, prețul crește și indicatorul arată creștere și invers, prețul scade și indicatorul scade. Esența convergenței este de a confirma puterea liniei de tendință curentă pe piață.
Deci, divergența semnalează o posibilă slăbire a tendinței și inversarea acesteia, în timp ce convergența confirmă continuarea mișcării actuale.
Concluzie
Indicatorul RSI (RSI indicator) este un instrument important pentru orice comerciant care dorește să urmărească în mod eficient piața și să evalueze corect puterea tendinței. Acesta ajută la identificarea nivelurilor de supracumpărare și supravânzare și poate semnala, de asemenea, o schimbare în trend-ul actual sau în mișcările prețurilor. Este important să ne amintim că utilizarea RSI, precum și a oricărui alt indicator, nu este o garanție a succesului pe piața financiară – în majoritatea cazurilor, semnalele de tranzacționare formate de acesta sunt doar de natură consultativă. Numai atunci când este combinat cu alte instrumente de analiză a informațiilor de pe piață, indicele de forță relativă oferă o prognoză mai precisă.
